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华宝中证100指数A(240014)基金基本概况
时间:2019-06-14 16:49来源:未知 作者:admin 点击:14次

华宝中证100指数A(240014)基金基本概况

本基金采用完全复制法进行指数化投资,按照成份股在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。

(1)标的指数本基金股票资产跟踪的标的指数为中证100指数。 中证100指数是由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数,它的样本股是由沪深300指数样本股中挑选总市值最大的100只股票组成,具有良好的市场代表性和可投资性,综合的反映了沪深证券市场中最具市场影响力的一批大市值公司的整体状况。

(2)股票资产指数化投资策略本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。 通常情况下,本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量。

当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选同行业的股票进行替代,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。

(3)股票指数化投资日常投资组合管理1)标的指数定期调整根据标的指数的编制规则及调整公告,本基金在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 2)成份股公司信息的日常跟踪与分析跟踪标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据这些信息确定基金投资组合每日交易策略。 3)标的指数成份股票临时调整在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。

4)申购赎回情况的跟踪与分析跟踪本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影响,制定交易策略以应对基金的申购赎回。 5)跟踪偏离度的监控与管理每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。

(4)新股申购投资策略本基金将依靠公司投研系统,对新股进行深入分析,确定股票内在价值,结合市场估值水平,来预测上市价格,同时考虑市场利率水平及股票中签率,综合评估新股的投资价值,把握获利机会。

(5)债券投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等剩余期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 (6)其他金融工具投资策略本基金具备投资权证的条件。 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。 本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。